《問》 三つの資産A、B、Cの期待リターン、リスク、保有割合は次の通りである。
| 期待リターン | リスク | 保有割合 | |
| 資産A | 10％ | 32％ | 0.15（15％） |
| 資産B | 5％ | 6％ | 0.05（ 5％） |
| 資産C | 2％ | 1％ | 0.80（80％） |
また、三つの資産の収益率の相関係数は次の通りである。
| 資産A | 資産B | 資産C | |
| 資産A | １ | -0.1 | 0.2 |
| 資産B | -0.1 | １ | 0.1 |
| 資産C | 0.2 | 0.1 | １ |
この３つの資産からなるポートフォリオのリスクに、最も近いものは、次の４つのうちどれか。
１）３％
２）４％
３）５％
４）６％
- 注）作問は一般社団法人 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA（デクタ）によります。
