投資対象である２資産のリターンの相関係数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
1) ２資産のリターンの相関係数が１のとき、資金を２資産に均等に分けて投資するポートフォリオのリスク（標準偏差）は、各資産のリスクの組入れ比率による加重平均の２分の１になる。
2) ２資産のリターンの相関係数が０より大きく１未満のとき、ポートフォリオのリスク（標準偏差）は２資産のリスク（標準偏差）の加重平均より大きくなる。
3) ２資産のリターンの相関係数が－１のとき、２資産のリターンの動きは、正反対になる。
4) ２資産のリターンの相関係数が０のとき、分散投資のリスク低減効果は最大となる。
注）作問は 企業年金・個人年金教育者協会・DCTA（デクタ）によります。
